Enkele van de meest angstaanjagende figuren uit de literatuur, waaronder Dr. Frankenstein, Dorian Gray en andere iconen uit het boek Dracula, schuilen in de donkerste uithoeken van Londen tijdens de Victoriaanse periode. Penny Dreadful is een beangstigende psychologische thriller die deze oorspronkelijke klassieke horrorverhalen verweeft tot een nieuw volwassen dramaserie.

District 21 van de Chicago Police Department bestaat uit 2 verschillende groepen: de uniform agenten die op straat patrouilleren om de dagelijkse criminaliteit te bestrijden en de inlichtingen eenheid, het team dat de zware criminaliteit in de stad voor haar rekening neemt. Leider van de inlichtingen eenheid is Sergeant Hank Voight, een man die zich niet bepaald aan de wet houdt om gerechtigheid te krijgen. Hij is veeleisend en keihard en alleen diegenen die hiermee om kunnen gaan overleven onder Voight's leiding.

Agent Will Trent van het Georgia Bureau of Investigation (GBI) werd na zijn geboorte afgestaan en maakte een moeilijke jeugd door in het overbelaste jeugdzorgsysteem van Atlanta. Tegenwoordig is Will Trent vastbesloten zijn unieke visie te gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten zoals hijzelf, en heeft hij het hoogste oplossingspercentage van het GBI.